Factor De Recuperación Del Sistema Comercial

TOP-10 Participantes Visión general Los datos de la tabla se refieren al 18 de diciembre de 2011 y podemos ver 7 expertos asesores que operan en EURUSD. Esto es consistente con el hecho de que 85 de los actuales participantes del Campeonato han elegido este par de divisas. Uno de los participantes bestia ha elegido GBPUSD para su asesor experto junto con otros 18 concursantes, que representan menos de 5 del número total de participantes. Este año, una semana antes del final del Campeonato, tenemos dos asesores expertos de multidivisa. Algunas de sus características se proporcionan en el artículo Multicurrency Expert Advisors en el ATC 2011. Número de Operaciones El único criterio para determinar los ganadores del Campeonato es el beneficio obtenido. Por un lado, es deseable realizar tantas operaciones como sea posible para obtener el máximo beneficio. Por otro lado, el riesgo de una pérdida de depósitos también aumenta con la actividad de negociación. Los participantes del campeonato han estado tratando de resolver este problema a su manera. Vamos a examinar los valores de este parámetro para TOP-10 participantes, a partir de 5 días antes de la final de la competencia. El asesor experto en múltiples divisas de ias ha realizado el mayor número de operaciones. Pero él está en el último lugar con ánimo de lucro, mientras que el Asesor Experto de Xupypr está celebrando el primer lugar con el menor número de operaciones no sólo en TOP-10, sino también entre los participantes en la primera página del Campeonato. En general, se puede notar que los participantes TOP-10 tienen de 50 a 100 oficios, o de 4 a 10 oficios por semana. Tal vez, este es el mejor parámetro para la preparación de un asesor experto para el Campeonato Automatizado de Comercio. Decidimos considerar la actividad comercial de los robots desde una perspectiva algo diferente, a saber, calcular la relación entre el número de ofertas y el número de operaciones para cada participante. Puede explicarse de la siguiente manera: si un comerciante aplica una estrategia simple sin agregar a las posiciones y el cierre parcial, entonces cada operación consiste sólo en dos ofertas - el primer acuerdo abre una posición, mientras que el segundo lo cierra. Pero muchos expertos asesores han estado negociando con algoritmos más sofisticados. Decidimos comprobar, si somos capaces de encontrar cualquier correlación entre la relación de ofertas / operaciones y el beneficio fijo. Se ha comprobado que el valor de este parámetro equivale a tres o menos para la mayoría de los participantes del TOP-10. Por lo tanto, el TOP-10 es ocupado en su mayoría por los asesores expertos sin reglas de gestión de posiciones demasiado complejas. Disminución máxima La reducción máxima indica la disminución de capital máxima en un depósito durante todo el período de actividad de negociación. Comparando con el Informe Estadístico 3 para ATC 2010. se puede observar que la mayoría de los Asesores Expertos han estado negociando de una manera más riesgosa durante el actual Campeonato. El Asesor Experto de ias ha mostrado la mayor reducción entre los participantes del TOP-10. Este es otro registro del actual Campeonato. Dispersión relativa La reducción relativa muestra la disminución del valor patrimonial en términos porcentuales. Este parámetro también es importante y muy popular entre los inversores. Y una vez más podemos ver el descenso de este parámetro entre los TOP-10 participantes en comparación con el año pasado. Factor de beneficio Al evaluar los sistemas de negociación es importante conocer no sólo el valor de los beneficios para el período de presentación de informes, sino también lo difícil que fue obtener este beneficio. Profit Factor parámetro permite hacer eso, ya que calcula la relación beneficio / pérdida. Cuanto mayor es el valor del factor de beneficio, mejor es para un sistema de comercio. Muchos operadores lo consideran uno de los principales parámetros al optimizar sus sistemas de trading. El valor más bajo ha sido mostrado por el Asesor Experto de ias - 1.06. Esto significa que por cada 106 que ha ganado, ha tenido que soportar pérdidas iguales a 100. El mejor valor ha sido demostrado por el Asesor Experto de sbraer. Averagely, ha ganado 7.5 veces más que ha perdido. Factor de recuperación El sistema de comercio también se evalúa por su estabilidad. Esta tarea puede resolverse mediante la búsqueda del factor de recuperación, que se calcula como la proporción de ganancia ganada a la retirada máxima probada. Por lo general, cuanto mayor es el valor de este parámetro, mejor es el sistema de comercio. El asesor experto de Pirat es el mejor según este parámetro. Aquellos que han seguido su actividad comercial, saben cómo se ha alcanzado este notable resultado. Sólo tres de cada 10 participantes tienen un factor de recuperación menor de uno, mientras que el resto tiene este parámetro que oscila entre 1,5 y 4. Sharpe Ratio Sharpe Ratio es otro criterio para evaluar la estabilidad comercial. Usted puede saber más acerca de su cálculo en el artículo Matemáticas en el comercio: Cómo estimar los resultados del comercio. Cuanto mayor sea la proporción de Sharpe, mejor. Este parámetro varía de 0,2 a 0,5 para los participantes TOP-10, con la excepción del Asesor Experto de ias. Esa es una consecuencia de su dramática caída y una enorme reducción que sufrió como resultado. La probabilidad de correlación entre los oficios Y finalmente decidimos examinar un parámetro como la probabilidad de correlación entre los oficios. Este valor se puede encontrar calculando Z-Score descrito en el artículo antes mencionado. De acuerdo con Ralph Vince, si la correlación entre las operaciones se detecta en un sistema de comercio, debe ser eliminado. La probabilidad de correlación de cada Asesor Experto se puede comprobar en la pestaña Informes del perfil de los participantes. El valor se especifica entre paréntesis después del valor de Z-score. Sólo tres asesores expertos de cada diez muestran evidentemente correlación. Dos de ellos son asesores expertos de múltiples divisas de ias y yyy999. De hecho, esto significa que la estrategia de monedas múltiples implementada en estos Asesores Expertos no realiza realmente la tarea de diversificación del riesgo. Por lo tanto, estos expertos ganan pérdida o beneficio en varios símbolos simultáneamente durante su actividad comercial. Esto significa que no hay un ajuste de la curva de Equity, como debería ser de acuerdo con el propósito de tales estrategias. El tercer Asesor Experto con un alto valor de probabilidad de correlación entre operaciones pertenece a sbraer. Esto puede ser confirmado por su tabla de Balance, que sólo varias veces rompió su buen funcionamiento. Conclusiones: Los TOP-10 robots comerciales muestran menos actividad comercial comparado con sus hermanos hace un año, pero aún así han logrado ganar más. Indica indirectamente que se presentan estrategias más agresivas en el actual Campeonato. El análisis de la proporción de ofertas / operaciones muestra que los participantes de TOP-10 no han estado utilizando un sistema de gestión de posiciones demasiado complejo. En la mayoría de los casos se han ampliado los volúmenes de posiciones ya abiertas. Los tamaños de Drawdown entre TOP-10 han aumentado considerablemente en comparación con 2010, tanto en términos reales como porcentuales. El asesor experto de ias ha establecido un récord para una reducción máxima de 129 000. Seis de cada diez participantes tienen un factor de ganancia igual a 2 o más. Este parámetro se ha mejorado, mientras que el factor de recuperación no ha mostrado mejoras. Sharpe varía de 0,2 a 0,5 en TOP-10. Sólo tres TOP-10 expertos asesores evidentemente muestran correlación entre los oficios. Entrevista con Andrea Zani (sbraer) En la undécima semana del Campeonato Automatizado de Trading, Andrea Zani (sbraer) se presentó muy cerca de los cinco primeros de la competencia. Es en el sexto lugar con unos 47.000 USD ahora. Andreas Expert Advisor AZXY ha hecho sólo un acuerdo de perder, que fue en el comienzo del Campeonato. Desde entonces, su curva de equidad ha ido creciendo constantemente. El quinto anual Automated Trading Championship 2011 ha terminado. Hoy en día, después de 12 semanas de la fascinante competencia de los robots comerciales, los participantes Asesores expertos han sido detenidos, y finalmente podemos anunciar a los ganadores. Principales indicadores de análisis de riesgo Concepto de análisis de riesgos. Factor de recuperación y reducción máxima En la introducción al comercio, no podemos hacer un estudio en profundidad de un material bastante abundante relacionado con este tema. Sólo observaremos que el análisis de riesgo es una rama independiente de la ciencia que se basa principalmente en matemáticas y estadísticas. La investigación realizada en esta área nos permite sacar algunas conclusiones sobre los resultados que se pueden esperar del sistema en el futuro sobre la base de los datos disponibles sobre los resultados de las transacciones, es decir, de la declaración. Los dos indicadores tomados en conjunto pueden indicar si se puede esperar que el sistema regrese, al menos, al nivel inicial del saldo después de un período de tiempo determinado. Bajar Letrsquos discutir esto en más detalles. El indicador MIDD (máximo intra-day drawdown) se utilizó inicialmente en la bolsa de valores, donde se realiza la negociación en sesiones (por ejemplo, de 9 a. m. a 6 p. m. según la zona horaria donde se encuentra el mercado de valores). Teniendo en cuenta el hecho de que todas las transacciones deben cerrarse al final del día, este indicador podría interpretarse como la reducción máxima durante todo el período de negociación. Echa un vistazo a la ilustración. Figura 18. Estiramiento máximo creciente Aquí podemos ver que el cambio en el equilibrio progresó como sigue. Hasta el punto A, hubo un crecimiento más o menos estable del depósito con descargas relativamente pequeñas que no tienen importancia para nosotros. En el punto A se produjo la primera reducción significativa que, sin embargo, no fue el aumento máximo, porque después (después de una pequeña recuperación) el nivel de equilibrio continuó disminuyendo y en el punto B se alcanzó otro mínimo local. Sin embargo, el punto B tampoco es la reducción máxima. En el punto C, el depósito alcanzó el mínimo absoluto de toda la historia de la negociación, y MDD es la distancia del X local máximo (línea azul). A lo que debe prestar atención. Aquí, no vamos a discutir la teoría de la probabilidad, pero sí hacemos una observación, que cualquier persona sensible entiende intuitivamente. Si hubo una serie de transacciones no rentables que condujeron a la reducción en el punto A, entonces el analista que analiza el gráfico debe pensar qué pasaría si, por ejemplo, una situación similar vuelve a ocurrir dos veces. En el punto, hay la segunda retirada notable por el hecho de que después de la primera reducción el saldo no se ha recuperado completamente. La tercera retirada (en el punto C) fue menos profunda, sin embargo, también sucedió antes de que el equilibrio podría recuperarse hasta el punto X. En este punto, tenemos que traer el segundo indicador, el factor de recuperación. Es la relación entre el beneficio absoluto (en todo el período) y la reducción máxima, i. E .: Este indicador refleja indirectamente la capacidad del sistema para recuperarse después de las retiradas y, consecuentemente, su estabilidad y eficacia. La mayoría de los analistas comparten la opinión de que el factor de recuperación de 1,6 es un valor umbral. Si el sistema muestra el factor de recuperación de más de 1,6, puede considerarse estable y eficaz. Si el factor de recuperación es inferior a 1,6, hay una alta probabilidad de perder el depósito, ya que la velocidad de recuperación del sistema después de las retiradas puede no ser lo suficientemente alta. Para terminar esta sección, notaremos que los dos indicadores discutidos aquí son el método más general para analizar los resultados del trabajo del sistema usando la declaración disponible. Sin embargo, este método es bastante simple y eficaz. Los interesados ​​pueden consultar la lista de referencias para más información. Forex tutorial contents Desarrollado por ITTrendex Liteforex Investments Limited: Complejo de la Compañía Trust, Ajeltake Road, Isla Ajeltake, Majuro, Islas Marshall MH96960 Servicios financieros proporcionados por LiteForex Investments Limited. Exposición - Exposición al mercado del sistema de negociación calculada sobre la base de la barra por bar. Copyright 2005-2016 LiteForexSystem ventana de informe de prueba. Suma de las exposiciones de barras dividido por el número de barras. La exposición a una sola barra es el valor de las posiciones abiertas dividido por el patrimonio de la cartera. Rendimiento Neto Ajustado al Riesgo - Beneficio Neto dividido por Exposición Rentabilidad Anual - Rendimiento Anual Compuesto (RCA) - esto es Retorno Ajustado al Riesgo - Rentabilidad anual dividida por Exposición Promedio. Ganancia / Pérdida - (Beneficio de los ganadores Pérdida de perdedores) / (número de operaciones) Promedio. Ganancia / Pérdida - (Beneficio de los ganadores Pérdida de perdedores) / (número de operaciones) Promedio. Barras Realizadas - suma de barras en operaciones / número de operaciones Máx. Rebaja de comercio - El pico más alto a la disminución del valle experimentado en cualquier comercio único Max. Disminución del comercio - El pico más alto a la disminución porcentual del valle experimentado en cualquier comercio único. Sistema de reducción - El pico más grande a la disminución del valle experimentado en cartera de valores Max. - El pico más alto a la disminución del porcentaje del valle experimentado en equidad de la cartera. Factor de la recuperación - beneficio neto dividido por el máximo. Sistema de reducción CAR / MaxDD - Compound Annual Return dividido por Max. Descenso del sistema RAR / MaxDD - Rendimiento Ajustado al Riesgo dividido por Max. Drawdown del sistema Factor de ganancia - Beneficio de los ganadores dividido por la pérdida de los perdedores Ratio de rentabilidad - Promedio de ganancia promedio / pérdida promedio Error estándar - El error estándar mide el nivel de equidad. Cuanto más bajo mejor. Risk-Reward Ratio - Medida de la relación entre el riesgo inherente a la negociación del sistema en comparación con su ganancia potencial. Más alto es mejor. Calculado como pendiente de la línea de equidad (rendimiento anual esperado) dividido por su error estándar. Índice de úlcera - Raíz cuadrada de la suma de las tiradas al cuadrado dividido por el número de barras Índice de rendimiento de la úlcera - (Beneficio anual - beneficio de las notas de Tresury) / Indice de la úlcera Índice de rendimiento superior. Actualmente, el beneficio de las notas de tresuros se codifica en 5.4. En la versión futura, habrá configuración de usuario para esto. Sharpe Ratio de operaciones - Medida de riesgo ajustado retorno de la inversión. Por encima de 1,0 es bueno, más de 2,0 es muy bueno. Más información stanford. edu/ wfsharpe / art / sr / sr. htm. Cálculo: se calcula el primer promedio de rendimiento porcentual y la desviación estándar de los retornos. Entonces estas dos figuras se anualizan multiplicando por la proporción (NumberOfBarsPerYear) / (AvgNumberOfBarsPerTrade). A continuación, se resta la tasa de rendimiento libre de riesgo (actualmente codificada en forma 5) del rendimiento medio anualizado y luego se divide por la desviación estándar anualizada de los rendimientos. K-Ratio - Detecta la inconsistencia en los retornos. Debe ser 1.0 o más. La mayor proporción de K es el retorno más consistente que puede esperar del sistema. Pendiente de regresión lineal de la línea de equidad multiplicada por la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones cuadradas del número de barras dividido por el error estándar de la línea de equidad multiplicado por la raíz cuadrada del número de barras. Esta ventana (accesible desde el botón Informe en la ventana de análisis automático) proporciona información muy útil sobre el rendimiento de un sistema comercial bajo la prueba. La información incluida aquí se puede personalizar mediante el diálogo de configuración de prueba del sistema. Explicación de los valores: Beneficio total neto: Es la ganancia / pérdida total realizada por la prueba. Incluye el valor cerrado de la posición abierta (si existe). Retorno por cuenta: Es la ganancia / pérdida total como porcentaje de la inversión inicial. Total de comisiones pagadas: El monto de las comisiones pagadas durante las operaciones. Ganancia / pérdida de posición abierta: Valor cerrado de la posición abierta que existía al final de la prueba. Ganancia Buy-and-hold: La ganancia / pérdida total realizada por la estrategia buy-and-hold (incluyendo la comisión). Retorno de compra y retención: El retorno total de la estrategia de compra y retención como porcentaje de la inversión inicial. Barras en prueba: El número de barras probadas (Resumen general muestra la suma del número de barras en todos los símbolos). Días en prueba: El número de días entre la fecha de la primera barra y la fecha de la última barra (el resumen general muestra el promedio aritmético del número de días a través de la población de símbolos bajo prueba) Sistema para comprar y mantener índice: Peor es el sistema en comparación con la estrategia de compra y retención. Un valor de 0 significa que el sistema da el mismo beneficio que la estrategia de compra y retención. Un valor de 200 significa que el sistema da 200 beneficios más que comprar y mantener la estrategia. Un valor de -50 significa que el sistema da la mitad de las ganancias de la estrategia buy-and-hold. Retorno anual del sistema: Rendimiento calculado del porcentaje anual compuesto del sistema (véase la nota) Rentabilidad Anual Anual: Rendimiento porcentual anual compuesto calculado de la estrategia de compra y retención (véase la nota) A la inversión inicial). BampH drawdown: La mayor caída de capital experimentada por la estrategia buy and hold (relativa a la inversión inicial). Max. Sistema: la mayor distancia entre el valor pico de la propiedad y el siguiente valor mínimo experimentado por el sistema. Descenso del sistema: El mayor porcentaje de distancia entre el valor de pico de la propiedad y el siguiente valor de la depresión experimentado por el sistema. BampH drawdown: La mayor distancia entre el valor de pico de capital y el siguiente valor mínimo experimentado por la estrategia de buy and hold Max. Dividendo BampH: El mayor porcentaje de distancia entre el valor de pico de la equidad y el siguiente valor mínimo experimentado por la estrategia de compra y retención. Max. Drawdown de comercio: La mayor distancia entre el valor de pico de capital y el siguiente valor mínimo experimentado por cualquier comercio individual. El porcentaje más alto entre el valor pico de la renta variable y el siguiente valor mínimo experimentado por una sola operación. Número total de operaciones: El número de operaciones (ganadores perdedores) Porcentaje rentable: El número de operaciones ganadoras comparado con el número total de operaciones mostradas como Un porcentaje Ganancia de ganadores / Pérdida de perdedores: Cantidad total de dinero ganado en ganadores / perdido en perdedores. Total de barras en ganadores / perdedores: El número de barras gastadas durante ganar / perder oficios Mayor ganancia / pérdida de comercio: La cantidad de mayor ganador / perdedor de barras en el ganador / perdedor más grande: El número de barras en el mayor ganador / Promedio de ganadores / perdedores: Promedio de ganancias / pérdidas de oficios (suma de ganadores / perdedores divididos por varias operaciones ganadoras / perdedoras) Promedio de barras en ganadores / perdedores: El promedio de número de barras en operaciones ganadoras / perdedoras (total Número de barras en ganadores / perdedores dividido por una serie de operaciones ganadoras / perdedoras) Max consec. Ganadores / perdedores: el mayor número de operaciones ganadoras / perdedoras consecutivas. Bares fuera del mercado. El número de barras para las que el sistema estaba completamente fuera del mercado (no era largo ni corto). Si usted abre y cierra la posición durante un solo día, incluso si usted no tiene ninguna posición abierta en el mercado abierto y ninguna posición en cerca este día NO se considera como fuera del mercado. Intereses ganados: El interés total devengado entre operaciones. Tenga en cuenta que AmiBroker simula O / N (overnight) depósitos. Esto significa que si cerró la posición el lunes y abrió la siguiente el martes usted gana interés por un solo depósito O / N. Exposición: muestra cuánto está expuesto al mercado. Es una relación de barras en el mercado dividida por el número total de barras bajo prueba. (El número de barras en el mercado está dado por el número total de barras menos las barras fuera del mercado) Riesgo ajustado ann. Return: Muestra el retorno anual del sistema (ver nota) ajustado (dividido) por exposición al mercado. Si su sistema ganó 10 más de un año con la exposición de 50 el rendimiento ajustado sería de 20 (10 / 0.5) Ratio promedio de pérdida de ganancia / avg: El valor absoluto de la relación entre el promedio de ganar el comercio a la media perder el comercio Factor de ganancia: Valor de la relación entre la ganancia de los ganadores y la pérdida de perdedores Promedio. Comercio (pérdida del amperio del triunfo). El beneficio comercial medio calculado como suma de ganadores y perdedores dividido por el número de operaciones. Nota: Método de cálculo utilizado para los retornos porcentuales anuales: La mayoría de los programas (incluidos los dos más populares) utilizan un método de anualización muy simple basado en la siguiente fórmula: simpleannualizedpercentagereturn percentagereturn (365 / daysintest) desafortunadamente este método es incorrecto y Muy engañoso ya que le diría que el retorno anual es de 22 cuando su sistema ganó 44 durante dos años. Este valor es demasiado optimista. De hecho, la rentabilidad anual en este caso es de sólo 20: si su inversión inicial fue 10000 usted gana 20 durante el primer año por lo que luego obtener 12000 y 20 el segundo año que le da 14400 (12000 120). Así que después de dos años ganó 44 pero anualmente es sólo 20. AmiBroker es uno de los pocos programas que calcula los rendimientos anuales correctamente y le dará el valor correcto de 20 como se muestra en el ejemplo anterior. La fórmula que AmiBroker utiliza para el cálculo de la devolución anual es la siguiente: correctannualizedpercreturn 100 ((valor final / valor inicial) (365 / daysintest) - 1) donde xy significa aumentar x a la potencia de y. Diferencias conocidas entre las estadísticas producidas por los antiguos y los nuevos (portafolio) backtester